В. Капитоненко "Инвестиции и хеджирование"
В данной книге излагаются модели и методы финансовой математики, объединенные по двум направлениям ее приложений: инвестиции и защита от рисков.
В первой части излагаются правила финансовой арифметики, методы обработки платежных потоков, а также основы теории инвестиционного портфеля: эффективная траектория, линии рынков ценных бумаг и капитала, равновесные цены и т. д. Рассматриваются вопросы учета вероятностной и диапазонной неопределенностей: риски, их измерители, отношение к риску и функция полезности.
Вторая часть посвящена управлению рисками курсовых стоимостей ценных бумаг и процентных ставок.
Рассматриваются элементы стохастической финансовой математики и расчеты в опционах, а также техника управления пакетами облигаций, основанная на идеях иммунизации.
Книга будет полезна для широкого круга специалистов, использующих финансовую аналитику в своей практической деятельности.
