Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 9.10.12 (IMM positioning)

Данный анализ базируется на отчете по сделкам форекс трейдеров (Commitment of Traders (COT) Report) Американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC). IMM-данные отображают анализ открытых фьючерсных позиций на каждый вторник, заключенных на Международном валютном рынке (International Money Market, IMM). Международный валютный рынок форекс является подразделением Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME).

В отчете участников рынка делят на две группы: коммерческие форекс трейдеры (commercial traders) — участники, которые используют фьючерсные контракты с целью хеджирования, и некоммерческие форекс трейдеры (non-commercial traders) — участники, использующие фьючерсные контракты с целью спекуляций.

Последние IMM-данные охватывают период с 25 сентября по 2 октября.

Последние данные IMM указывают на то, что некоммерческие forex инвесторы сократили объем лонгов по AUD более чем на одну пятую (от 50.1% до 39.2% открытого интереса) после того, как РБА 2 октября неожиданно понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. От сокращения лонгов по AUD основную выгоду получила JPY, поскольку объем длинных позиций по данной валюте вырос с 21.1 тыс. до 29.3 тыс., что в процентах открытого интереса составило увеличение с 15.3% до 20.7%.

Число спекулятивных лонгов по «канадцу» на прошлой неделе сократилось на 4.2 тыс. Тем не менее если говорить о процентах открытого интереса, то на самом деле объем лонгов по CAD увеличился с 50.1% до 51.4%. Объем длинных позиций по канадскому доллару выглядит очень растянутым и находится вблизи исторического максимума — достигнутого в июле 1988 года уровня 53.2%. В то же время с точки зрения чистого позиционирования в отношении открытого интереса, а также с точки зрения общего позиционирования текущая ситуация может означать потенциал для коррекционного движения по паре USD/CAD.

Аналитика forex от международного форекс брокера компании FOREX MMCIS group