Скользящая Средняя

Moving Average - Скользящее Среднее

 

Виды скользящей средней :

 1) Simple Moving Average (SMA) - простое скользящее среднее;

2) Exponential Moving Average (EMA) - экспоненциальное скользящее среднее;

3) Smoothed Moving Average (SMMA) - сглаженное скользящее среднее;

4) Linear Weighted Moving Average (LWMA) - линейно-взвешенное скользящее среднее.

   
      Скользящее среднее определяет среднее значение цены инструмента за определенный отрезок времени.

    Виды скользящих средних отличаются друг от друга весовыми коэффициентами, присваиваемыми последним данным. В простом среднем все цены определенного периода имеют равный вес, в случае экспоненциальных и взвешенных более весомыми являются последние цены.

  При расчете скользящего среднего учитываются цены открытия и закрытия, максимальная и минимальная цены, объем торгов и в некоторых случаях значения других индикаторов, а также скользящие средние самих скользящих средних.

   Сигналы к покупке и к продаже по Moving Average  возникают, когда цена пересекает линии индикатора и идет соответственно вверх или вниз.

скользящие средние  предоставляет возможность торговать по тренду, не обеспечивая при этом вхождение в рынок строго в низшей точке, а выход - на вершине.

  Скользящие средние также могут применяться в сочетании с другими индикаторами.





 Как рассчитать :

1) Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)

  Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем сложения цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, 12 часов), а получившаяся сумма затем делится на число периодов.

                                   SMA = S (CL (i), X) / X

    Где:

                S - сумма;
                CL (i) - цена закрытия текущего периода;
                X - число периодов расчета.


2) Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

     Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем прибавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних большую значимость представляют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

                      EMA = (CL (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P))

     Где:

               CL (i) - цена закрытия текущего периода;
               EMA (i - 1) - значение скользящего среднего предыдущего периода;
               P - доля использования значения цен.


3) Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)

  Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA).

                                  SUM1 = S (CL (i), X)

                                    SMMA1 = S1 / X

Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

                    SMMA (i) = (S1 - SMMA (i - 1) + CL (i)) / X

     Где:

               S - сумма;
               S1 - сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
               SMMA (i - 1) - сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
               SMMA (i) - сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
               CL (i) - текущая цена закрытия;
               X - период сглаживания.

4) Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

    При расчете взвешенного скользящего среднего последние данные имеют большее значение, чем более ранние. Взвешенное скользящее среднее вычисляется умножением каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

                         LWMA = S (CL (i) * i, X) / S (i, X)

     Где:

               S - сумма;
               CL(i) - текущая цена закрытия;
               S (i, X) - сумма весовых коэффициентов;
               X - период сглаживания.


     Для новичков это, пожалуй, самая лучшая стратегия. С помощью нее вы можете почувствовать вкус заработка на рынке Forex!





Яндекс.Метрика